6月13日期权交割数据

2.8万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.9，最大痛点106000美元，名义价值29.3亿美元。 24.4万张ETH期权到期，Put Call Ratio为1.13，最大痛点2650美元，名义价值6.2亿美元。 近期波动总是在周交割前发生，由于以色列攻击伊朗，导致市场避险情绪明显，加密货币迎来明显回调。 主要的交割数据看，交割量大约为总持仓的8%，这个比例在上周迎来反弹后再次下降。隐含波动率方面，BTC的IV仍在低位徘徊，ETH的IV则上升明显，近期波动率策略在ETH上操作的空间较大。 随着IV和RV的不断下降，本周的VRP一直处于高位，这是RV下降的比较极致，IV需要更大的安全垫导致的，是一个市场波动极低的标志性信号。经过今天的调整，VRP有所下降，但仍处于高位。 结合大宗交易数据看，目前主力正在加仓看跌期权，进入防守阶段。